Una media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di una tendenza.
Riassume i punti dati di uno strumento finanziario in un periodo di tempo specifico e divide il totale per il numero di punti dati per ottenere una media.
Si chiama media “mobile” perché viene continuamente ricalcolata sulla base degli ultimi dati sui prezzi.
Gli analisti utilizzano la media mobile per esaminare supporto e resistenza valutando i movimenti del prezzo di un asset. Una media mobile riflette la precedente azione/movimento del prezzo di un titolo. Gli analisti o gli investitori utilizzano quindi le informazioni per determinare la potenziale direzione del prezzo dell’attività.
È noto come indicatore di ritardo perché segue l’azione del prezzo dell’attività sottostante per produrre un segnale o mostrare la direzione di una determinata tendenza. A nostro parere rimane lo strumento piú semplice e allo stesso tempo piú utile nel trading online.
Una media mobile è un indicatore tecnico che investitori e trader utilizzano per determinare la direzione del trend dei titoli.
Viene calcolato sommando tutti i punti dati durante un periodo specifico e dividendo la somma per il numero di periodi di tempo.
Le medie mobili aiutano i trader tecnici a generare segnali di trading.
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Tipi di medie mobili
Le seguenti sono le due forme base di medie mobili:
- Media mobile semplice (SMA)
La media mobile semplice (SMA) è un semplice indicatore tecnico che si ottiene sommando i dati recenti in un dato insieme e dividendo il totale per il numero di periodi di tempo.
I trader utilizzano l’indicatore SMA per generare segnali su quando entrare o uscire da un mercato. Una SMA è retrospettiva, poiché si basa sui dati sui prezzi passati per un determinato periodo. Può essere calcolato su diversi tipi di prezzo, cioè massimo, minimo, apertura e chiusura.
Nei mercati finanziari, analisti e investitori utilizzano l’indicatore SMA per determinare i segnali di acquisto e vendita di titoli. La SMA aiuta a identificare i prezzi di supporto e resistenza per ottenere segnali su dove entrare o uscire da un trade.
Quando generano la SMA, i trader devono prima calcolare questa media aggiungendo i prezzi in un determinato periodo e dividendo il totale per il numero totale di periodi. Le informazioni vengono quindi tracciate su un grafico.
La formula per la media mobile semplice è scritta come segue:
SMA = (A1 + A2 + ……….An) / n
Dove:
A è la media del periodo n
n è il numero di periodi
Esempio di media mobile semplice
Diego, un trader di azioni, vuole calcolare la media mobile semplice per Stock ABC osservando i prezzi di chiusura del titolo negli ultimi cinque giorni. I prezzi di chiusura di Stock ABC per gli ultimi cinque giorni sono i seguenti: $ 23, $ 23,40, $ 23,20, $ 24 e $ 25,50. La SMA viene quindi calcolata come segue:
SMA = ($ 23 + $ 23,40 + $ 23,20 + $ 24 + $ 25,50) / 5
SMA = $ 23,82
- Media mobile esponenziale (EMA)
L’altro tipo di media mobile è la media mobile esponenziale (EMA), che dà più peso ai punti di prezzo più recenti per renderli più reattivi ai punti dati recenti. Una media mobile esponenziale tende a essere più reattiva alle recenti variazioni di prezzo, rispetto alla media mobile semplice che applica lo stesso peso a tutte le variazioni di prezzo in un determinato periodo.
Quando si calcola la media mobile esponenziale, vengono utilizzati i seguenti tre passaggi:
- Calcola la media mobile semplice per il periodo
L’EMA deve iniziare da qualche parte e la media mobile semplice viene utilizzata come EMA del periodo precedente. Si ottiene sommando i prezzi di chiusura del titolo per il periodo in esame e dividendo il totale per il numero dei periodi.
- Calcolare il moltiplicatore per ponderare la media mobile esponenziale
La formula per calcolare il moltiplicatore è la seguente:
Moltiplicatore = [2 / (periodo di tempo selezionato + 1)]
Ad esempio, se il periodo di tempo in questione è 10, il moltiplicatore sarà calcolato come segue:
Moltiplicatore = [2 / (10+1)] = 0,1818
- L’ultimo passaggio consiste nel calcolare la media mobile esponenziale corrente
L’ultimo passaggio calcola l’EMA corrente prendendo il periodo dall’EMA iniziale fino al periodo di tempo più recente, utilizzando il prezzo, il moltiplicatore e il valore dell’EMA del periodo precedente. Si calcola utilizzando la seguente formula:
EMA corrente = [Prezzo di chiusura – EMA (periodo di tempo precedente)] x moltiplicatore + EMA (periodo di tempo precedente)
La ponderazione data ai recenti dati sui prezzi è maggiore per una EMA a lungo termine rispetto a una EMA a breve termine. Un moltiplicatore del 18,18% viene applicato ai recenti punti di prezzo di un’EMA a 10 periodi, mentre un moltiplicatore del 9,52% viene applicato ai recenti punti di prezzo di un’EMA a 20 periodi.
Media mobile esponenziale vs. media mobile semplice
La principale differenza tra i due indicatori tecnici è la sensibilità che attribuiscono alle variazioni di prezzo. La media mobile esponenziale tende a mostrare una maggiore sensibilità alle recenti variazioni di prezzo. Ciò rende l’EMA più reattivo alle ultime variazioni di prezzo.
La formula per calcolare l’EMA tende ad essere complicata, ma la maggior parte degli strumenti grafici rende facile per i trader seguire un EMA. Al contrario, la SMA applica la stessa ponderazione a tutte le osservazioni nel set di dati. È facile da calcolare, essendo ottenuto prendendo la media aritmetica dei prezzi durante il periodo di tempo in questione.
Qual è la migliore impostazione del periodo?
Dopo aver scelto il tipo di media mobile, i trader si chiedono quale impostazione di periodo sia quella giusta che dia loro i segnali migliori?!
Ci sono due parti in questa risposta: in primo luogo, devi scegliere se sei uno swing o un day trader. E in secondo luogo, devi essere chiaro sullo scopo e sul motivo per cui stai utilizzando le medie mobili in primo luogo. Andiamo su questo ora:
La profezia che si autoavvera
Più di ogni altra cosa, le medie mobili “funzionano” perché sono una profezia che si autoavvera, il che significa che l’azione sui prezzi rispetta le medie mobili perché così tanti trader le usano nel proprio trading. Ciò solleva un punto molto importante quando si fa trading con gli indicatori:
Devi attenerti alle medie mobili più comunemente utilizzate per ottenere i migliori risultati. Le medie mobili funzionano quando molti trader usano e agiscono sui loro segnali. Quindi, segui la folla e usa solo le medie mobili popolari.
I migliori periodi di media mobile per il day trading
Quando sei un day trader a breve termine, hai bisogno di una media mobile che sia veloce e reagisca immediatamente alle variazioni di prezzo.
Quando si tratta del periodo e della durata, di solito ci sono 3 medie mobili specifiche che dovresti considerare di utilizzare:
- Periodo 9 o 10: molto popolare ed estremamente veloce. Spesso usato come filtro direzionale (più avanti ti diciamo cos’é)
- 21 periodo: a medio termine e la media mobile più accurata. Buono quando si tratta di tendenze guida
- 50 periodi: media mobile a lungo termine e più adatta per identificare la direzione a lungo termine
Le medie mobili per lo swing trading
Gli swing trader hanno un approccio molto diverso e in genere fanno trading su intervalli di tempo più alti (4H, Daily +) e mantengono scambi anche per periodi di tempo più lunghi. Pertanto, gli swing trader dovrebbero prima scegliere una SMA e utilizzare anche medie mobili di periodo più alto per evitare rumori e segnali prematuri. Ecco 4 medie mobili particolarmente importanti per gli swing trader:
- Periodo 20/21: La media mobile 21 è la mia scelta preferita quando si tratta di swing trading a breve termine. Durante le tendenze, il prezzo lo rispetta così bene e segnala anche i cambiamenti di tendenza.
- Periodo 50: La media mobile 50 è la media mobile standard di swing trading ed è molto popolare. La maggior parte dei trader lo usa per cavalcare le tendenze perché è il compromesso ideale tra troppo breve e troppo lungo termine.
- Periodo 100: C’è qualcosa nei numeri rotondi che attraggono i trader e questo vale sicuramente quando si tratta della media mobile 100. Funziona molto bene per supporto e resistenza, specialmente nell’arco di tempo giornaliero e/o settimanale
- Periodo 200 / 250: Lo stesso vale per la media mobile 200. La media mobile a 250 periodi è popolare nel grafico giornaliero poiché descrive un anno di azione sui prezzi (un anno ha circa 250 giorni di negoziazione).
come utilizzare le medie mobili – 3 esempi di utilizzo
Ora che conosci le differenze tra le medie mobili e come scegliere la giusta impostazione del periodo, possiamo dare un’occhiata ai 3 modi in cui le medie mobili possono essere utilizzate per aiutarti a trovare operazioni, cavalcare tendenze e uscire dalle operazioni in modo affidabile.
Direzione e filtro della tendenza
Wizard Marty Schwartz è stato uno dei trader di maggior successo di sempre ed è stato un grande sostenitore delle medie mobili per identificare la direzione del trend. Ecco cosa ha detto di loro:
“La media mobile esponenziale (EMA) a 10 giorni è il mio indicatore preferito per determinare la tendenza principale. Lo chiamo “luce rossa, luce verde” perché nel trading è imperativo rimanere dalla parte corretta di una media mobile per darti la migliore probabilità di successo. Quando fai trading al di sopra del giorno 10, hai il via libera, il mercato è in modalità positiva e dovresti pensare di acquistare. Al contrario, il trading al di sotto della media è un semaforo rosso. Il mercato è in una modalità negativa e dovresti pensare a vendere”. – Marty Schwartz
Marty Schwartz usa una EMA veloce per rimanere dalla parte giusta del mercato e per filtrare le operazioni nella direzione sbagliata. Solo questo suggerimento può già fare un’enorme differenza nel tuo trading quando inizi a fare trading solo con la tendenza nella giusta direzione.
La Croce d’Oro e la Croce della Morte
Ma anche come swing trader, puoi utilizzare le medie mobili come filtri direzionali. Il Golden e Death Cross è un segnale che si verifica quando la media mobile a 200 e 50 periodi si incrocia e sono utilizzati principalmente sui grafici giornalieri.
Fondamentalmente, dovresti entrare short quando il 50 incrocia i 200 ed entrare long quando il 50 incrocia sopra la media mobile di 200 periodi. Sebbene lo screenshot mostri solo un periodo di tempo limitato, puoi vedere che i crossover della media mobile possono aiutare la tua analisi e scegliere la giusta direzione di mercato.
Supporto e resistenza
La seconda cosa in cui le medie mobili possono aiutarti è il trading di supporto e resistenza. A causa della profezia che si autoavvera di cui abbiamo parlato prima, puoi spesso vedere che le medie mobili popolari funzionano perfettamente come livelli di supporto e resistenza.
trend vs range
Le medie mobili non funzionano nei mercati che variano. Quando il prezzo oscilla avanti e indietro tra supporto e resistenza, la media mobile di solito si trova da qualche parte nel mezzo di quell’intervallo e il prezzo non la rispetta molto.
Bollinger Bands e la fine di una tendenza
Le Bollinger Bands sono un indicatore tecnico basato su medie mobili. Nel mezzo delle bande di Bollinger, trovi la media mobile. Le bande esterne misurano la volatilità dei prezzi.
Durante una fase di mercato laterale ad alta volatilitá, il prezzo oscilla intorno alla media mobile, ma le bande esterne sono ancora molto ampie.
Quando il prezzo tocca le bande esterne durante un intervallo, può spesso prefigurare l’inversione nella direzione opposta. Quindi, anche se le medie mobili perdono validità durante i range, le Bollinger Bands sono un ottimo strumento che ti consente comunque di analizzare il prezzo in modo efficace.
Durante una forte tendenza, il prezzo di solito si allontana dalla sua media mobile, ma si avvicina alla banda esterna. Quando il prezzo rompe di nuovo la media mobile, può segnalare un cambio di direzione. Inoltre, ogni volta che vedi una violazione della banda esterna durante un trend, spesso prefigura un ritracciamento, tuttavia NON significa un’inversione fino a quando la media mobile non è stata rotta.
Puoi vedere che le medie mobili sono uno strumento sfaccettato che può essere utilizzato in una varietà di modi diversi. Una volta che un trader comprende le implicazioni di EMA vs SMA, l’importanza della profezia che si autoavvera e come scegliere la giusta impostazione del periodo, le medie mobili diventano uno strumento importante nella cassetta degli attrezzi di un trader.